2019年做什么找钱 「商品期权怎么交易时间」50ETF期权的交易时间是
2019年11月07日

商品期权怎么交易时间:50ETF期权的交易时间是什么时候

按2004年6月30日收盘价计算,上证50指数成份股总市值为13875亿元,占上证A股812只股票总市值的45.15%;从相关性来看,在2004年1-6月间,上证50指数的日对数收益率与上证A指日对数收益率的相关系数高达0.961。这说明了上证50指数具有良好的代表性,能够反映上海证券市场总体走势。在2004年1-6月间,上证50指数成份股的成交量和成交金额日平均分别为553万股和43亿元,分别占上证A股日均成交量和成交金额的32.3%和30.1%。上证50指数成份股良好的流动性是投资者进行申购赎回、套利的基本保障。扩展资料同按流通股比例计算相比,流通比例处于区间下端的成分股调整股数有了比较大的增加,其对整个指数的影响力有比较大的增加,比如中国联通的流通比例在30%至31%之间,加权比例按照规则提高至40%,流通股数有了近三分之一的增加,对指数的影响力有比较大的增强。通过ETF基金网研究发现,50家成分股对指数的影响力分布十分不均匀,影响力排名前十位的个股分别为:中国联通、长江电力、招商银行、宝钢股份、中国石化、民生银行、浦发银行、上海机场、四川长虹、上海汽车,这10家公司对指数的影响力达到了50.55%。参考资料来源:百度百科-50ETF

商品期权怎么交易时间:股票期权交易时间?

交易时间为每个交易日(周一至周五)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。其中,9:15至9:25为开盘集合竞价时间,14:57-15:00为收盘集合竞价时间,其余时段为连续竞价时间,交易所另有规定的除外。

商品期权怎么交易时间:期权备兑锁定时间,交易时间和行权时间是多久

你好,期权有效期最主要是看期权合约里的条款,条款里会规定期权什么时候到期的。而中国的法律法规对于上市交易的期权最长期限是两年。

商品期权怎么交易时间:期权交易的时间是什么时候

目前正规的50etf期权交易时间和股票市场同步。

商品期权怎么交易时间:期权交易时间保证金是多少

这个得看你做哪只股票,选择时间,

商品期权怎么交易时间:非交易时间期权时间价值在早上开盘就全部得到吗

以交易时间所处于的价值来计算

商品期权怎么交易时间:非交易时间 期权时间价值是流逝的吗

正常情况下答案是肯定的,非交易时间期权的时间价值是流逝的,看自己定义,最后都会反映在波动率里。 假设最简单的,标的永远不会跳空,那么认为非交易时间会流逝,就用日历日计算,由于标的不会跳空,那么隐含波动率会有一个跳涨,Vega上的损失刚好等于你收到的Theta,认为非交易时间不会流逝,那么用交易日计算,隐含波动率不变,Vega和Theta都没有损益。假设标的会有跳空,那么就是Vega、Gamma和Theta的损益,但是这个损益是一个期望,单看一次没有意义。 挺多波动率估计会有跳空项的估计,比如GK,YangZhang之类的,可以统计一下不同品种跳空项的占比(方差占比)。

商品期权怎么交易时间:期权交易规则有哪些?

建议你去芝商所多了解,CME集团提供更多的期货知识,投资战略,白皮书和多种影像教学文件帮助您了解期货市场和有效管理市场风险。

商品期权怎么交易时间:期货与期权的区别

期货与期权的区别:1、期权与期货在投资者权利和义务方面不同。期权是单向合约,期权的多头在支付权利金后即取得履行或不履行合约的权利而不必承担义务。期货合同是双向合同,交易双方都要承担期货合约到期交割的义务,如果不愿实际交割必须在有效期内冲销;2、期权与期货的保证金制度不同。期权交易中由于期权买方不承担行权的义务,因此只有期权卖方需要交纳保证金。期货合约的买卖双方都要缴纳一定的履约保证金;3、期权与期货的现金流转不同。期权交易中,买方要向卖方支付权利金,这是期权的价格;期权合约可以流通,其价格则要根据标的资产价格的变化而变化。在期货交易中,买卖双方都要交纳期货合约面值一定比例的初始保证金,在交易期间还要根据价格变动对亏损方收取追加保证金,盈利方则可提取多余保证金。4、期权与期货的盈亏特点不同。期权的收益受标的价格、波动率、剩余期限等的变化而波动,是不固定的,其亏损只限于购买期权的费用;卖方的收益只是出售期权的所得权利金,其亏损则是不固定的。期货的交易双方都面临着无限收益和无限亏损的可能。5、期权是比期货更基本的衍生品。期货可用认购期权和认沽期权简单的完全复制。6、作用与效果不同。期货的套期保值不是对期货而是对期货合约的标的金融工具的实物(现货)进行保值,由于期货和现货价格的运动方向会最终趋同,故套期保值能收到保护现货价格和边际利润的效果。期权也能套期保值,对买方来说,即使放弃履约,也只损失保险费,对其购买资金保了值;对卖方来说,要么按原价出售商品,要么得到保险费也同样保了值。扩展资料: 期货(Futures)与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。参考资料:百度百科-期货

商品期权怎么交易时间:谁了解美股期权实时报价和交易时间

具体可以咨询你的互联网券商的客服电话啊,如果你是正规途径操作美股期权的话。

商品期权怎么交易时间:商品期货交易有时间限制吗?

商品期货交易是投资者交纳5%-15%的保证金后,在商品期货交易所内买卖各种商品标准化合约的交易方式。可能有些人认为缴纳了保证金就可以在交易所交易,但对于商品交易的时间却并不了解。那么,商品期货交易有时间限制吗?针对这个问题,就让专业搭建商品期货交易系统软件的Boss金服为您解答。

市面上,现有的国家认证的商品期货交易平台有:上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所。各平台的商品交易时间为每周一至周五,时间长短视交易所而定,具体如下:

1、上海期货交易所

集合竞价:8:55—8:59

撮合:8:59—9:00

连续交易: 9:00—10:15(第一小节),10:30—11:30(第二小节),13:30—15:00(第三小节)

黄金白银夜盘:21:00——02:30

3、郑州商品交易所

集合竞价:8:55—9:00

撮合:8:59—9:00

连续交易:9:00—10:15(第一小节),10:30—11:30(第二小节),13:30—15:00(第三小节)

2、大连商品交易所

集合竞价:8:55—8:59

撮合:8:59—9:00

连续交易:9:00—10:15(第一小节),10:30—11:30(第二小节),13:30—15:00(第三小节)

综上,就是商品期货交易的全部时间了。不过,这里还得提醒下各位期友,既是投资,定有风险,入市需谨慎。如果,一个平台需要管控投资风险,就需要一个稳定的系统。而想有一个稳定的商品期货软件系统,可以找boss金服购买。

毕竟BOSS金服有多年国际先进金融市场核心系统的开发与服务,在证券、银行、保险等金融领域积累了丰富的业务经验。而其打造的精英研发团队,更是紧贴国内市场需求,快速准确的为客户提供专业、全面的系列解决方案及服务,涉及大数据,互联网金融,移动终端,包括机构客户业务、金融零售客户业务、数据分析业务、互联网业务、IT系统平台业务。

商品期权怎么交易时间:商品期权7大常见问题详解

对于投资者而言,期权有哪些优势?期权和期货有何相似之处及不同之处?期权买卖双方有何区别?交易期权常听到的权利金、时间价值、内在价值、实值、虚值、平值是什么意思?


1.相对于期货,期权在哪些方面更有优势?


期权的优势主要可以体现在套期保值、资产管理和产品设计方面。


套期保值的企业可以运用更少的资金来对现货进行套保,可以在对冲市场风险的同时,保留方向有利时的利润,并无需追加保证金。资产管理的机构可以设计多元化策略,把握大涨小涨、大跌小跌、振荡突破各种行情,可以提高资金利用率,减低资金成本,可以增进买卖收益,在持有投资组合时增加额外收益,有机会比现价更低(高)的价格买入(卖出)标的资产。产品设计的机构可以利用期权构建结构化产品。


2.期权交易与期货交易有何相似之处?


a.交易对象都是标准化合约,b.都是在期货交易所内通过公开竞价的方式进行交易,c.交易达成后都必须通过交易所统一结算,d.都具有杠杆效应。


3.期权交易与期货交易有什么区别?


a.买卖双方的权利义务。期货交易中,买卖双方具有对等的权利和义务。期权交易中,买方有执行合约的权利而不存在履约义务,卖方则负有履约义务。


b.保证金。期货交易中,买卖双方均要交纳交易保证金。期权交易中,买方支付权利金,不需交纳保证金,只要求卖方交纳履约保证金。


c.盈亏风险。期货交易双方所承担的盈亏风险取决于价格的变化幅度。而在期权交易中,买方的最大亏损是其买入期权时支付的权利金,卖方最大的盈利是其卖出期权时收取的权利金。


d.了结方式。期货交易中,投资者可以平仓或以实物交割的方式了结期货部位。在期权交易中,投资者了结其部位的方式包括三种:平仓、行权或放弃。


4.期权买卖双方的区别?


期权买卖双方的风险是不对称的。期权的买方即权利方,支付权利金获得权利,风险有限,潜在收益是无限的;期权的卖方,即义务方,收取权利金,缴纳保证金,收益有限,潜在的风险是无限的。


在期权交易操作中,投资者最需要注意的是价格风险,即在期权交易中,买卖双方都面临着权利金不利变化的风险。但是由于买卖双方权利义务的不同,期权卖方缴纳保证金,潜在风险无限,承担着被行权的义务,当价格发生不利变动导致的损失可能远大于其收取的权利金。


5.什么是期权权利金?


权利金即期权价格,是指期权的买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付的费用。


6.什么是内在价值?什么是时间价值?


期权价格(权利金)由内在价值和时间价值构成。


内在价值指的是期权买方立即行权时所能获得的收益,衡量的是期权实值的程度,因此,只有实值期权才有内在价值,平值期权和虚值期权都没有内在价值。对于实值看涨期权来说,其内在价值为标的物价格与行权价格的差;对于实值看跌期权来说,其内在价值为行权价格与标的物价格的差。


时间价值是指期权到期前,权利金扣除内在价值的剩余部分。一般来说,在其他条件一定的情况下,距离到期日时间越长,期权的时间价值越大,随着期权到期日的临近,期权时间价值逐渐衰减,在到期后,期权不再有时间价值,期权价值全部为内在价值。


7.怎么确定实值期权、平值期权、虚值期权?


在不考虑交易费用的情况下,实值期权是指买方立即执行期权合约所获得的收益大于0的期权,即内在价值大于0的期权。


虚值期权是指买方立即执行期权合约将形成亏损的期权,虚值期权的内在价值等于0。平值期权则是买方立即执行期权合约会导致盈亏相抵的期权。


当然需要特别指出的是,交易所规则中交易所自动行权所指的实值期权是以标的期货结算价为基准的。

商品期权怎么交易时间:期权交易入门(必读)

期权在国际股票市场期货市场的发展中起着非常重要的作用目前国际上几乎很少有股票期货交易没有相应的期权交易

期权不管对套期保值者还是投机者都同样重要

本资料是我编写的期权宣传材料系列的初级版我们试图利用通俗易懂的语言把我们对期权的理解和认识告诉您使您快速掌握期权的基本知识在短时间内入门

在您不了解期权时可能听人说过期权很难很复杂其实难或复杂主要原因有二:

一是交易策略太多还有很多模型交易策略多其实是好事可以有多种选择多种回避风险的手段如果您觉得难可以少用策略大不了只像期货一样做简单的买卖

二是期权有很多的执行价格需要选择其实执行价格多只是为您提供不同的交易成本如果觉得复杂可以只考虑个别的执行价格其它不用考虑就可以了等到熟悉了再一步步深入不也一样吗?

笔者在写本资料时一再告诫自己不要参考任何书籍不要用书本语言要按自己对期权的理解用自己的语言像我们面对面谈话一样把期权的基本知识告诉您这样可能有利于对期权的轻松接受但愿您读完本资料后能达到我们的初衷

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一、期权概念

期权就是对未来的一种选择权利当未来价格对您有利时您就执行权利;不利时可以放弃权利

比如您买了一套房子房价为每平方米5000元交定金1万元当房价上涨了不管涨到6000还是8000甚或更高您仍然可以按每平方米5000元购买之所以如此是因为您交了定金有权利购买;如果房价下跌了比如到40003000您计算下跌的总价值如果超过定金则可以放弃定金以更低的价格再购买新的房屋

这里您交了定金就有了权利买是您的权利;不买也是您的权利

这里的“定金”在期权上叫 “权利金”即获得权利所交的金额我们在随后的叙述中就用“权利金”这一概念而不再用“定金”请记好了不过还要说的一点是现货中的“定金”可以作为货款的一部分而期权的权利金一旦付出就不归您了

作为期权不是简单的现货买卖而是权利金的买卖前面交的权利金1万元随着房价的上涨同样价格的房屋(每平方米5000元)权利金也上涨比如涨到3万元这时您可以在最初1万买进后3万元卖出则赚2万元这就是期权交易即权利金交易

在期权交易中上文所提到的每平方米5000元的房价有一个新名词叫做“执行价格”即您执行权利时房屋的交货价格至于房屋涨到60008000或跌到40003000这些在期权交易中都可作为执行价格您可以选择任何一个房价然后根据您的判断给出权利金如果权利金上涨了您就赚肥B钱了;权利金跌了您就亏钱了

当然亏与不亏要看您出手不出手如果您不卖则也无所谓亏等涨了再卖就像买股票跌了是亏但只要不卖还有翻本的机会期权权利金波动如果不利则可以一直持有但是期权有到期日过了到期日期权就作废了因此在到期日前能出手就出手比如3块钱买的1块钱卖总可以捞回1块

前面讲的房屋价格由于您交了权利金如果上涨了您仍然可以按5000元买进这种期权叫做“看涨期权”(又一个新名词)也就是一种买的权利如果价格下跌了对您不利则可以放弃看涨期权就是您认为未来价格会上涨因此付出一部分权利金就获得了将来买或不买的权利

至此我们介绍了期权权利金执行价格看涨期权四个概念您掌握了吗?如果没有请再读一遍然后往下阅读噢再说一点期权复杂可能也与概念多有关还有不少概念在以后介绍

二、看涨期权交易

1.期权买方

例:12月01日买入12月份到期执行价格为2.500元/的上证50ETF看涨期权权利金为500元/张(50ETF购12月2500合约)

如果之后50ETF指数价格上涨则权利金也会上涨比如涨到1000元/张则:

例:(50ETF购12月2500合约) 12月05日卖出12月份到期执行价格为2.500元/的上证50ETF看涨期权权利金为1000元因此赚500元/张(1000-500).

请留意上面带标记的两行文字只有权利金和买卖日期不同其它内容都相同(月份执行价格品种期权类型--看涨期权)完全是权利金的买卖交易

在这里买的时候权利金从您的账户划出卖的时候权利金划入也就是买期权是支付权利金卖期权是收取权利金(您把自己的东西卖了当然要收钱了)

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那么买看涨期权与买期货有何不同呢?

举个例子夜夜网

买入9月份到期执行价格为1600元/吨的小麦期货看涨期权权利金为30元/吨

买入9月份到期期货价格为1600元/吨

前者只需交权利金30元最大损失只有30元由于最大风险已定所以也不需要交保证金没有每日结算风险

后者期货需要交保证金1600*8%=128元成本要比期权高而且如果期货价格下跌每日结算还面临保证金追加风险追加不足还会被强行平仓

说明:交易所收保证金5%经纪公司一般要高3个百分点

期权杠杆作用比期货更强

2.期权卖方

有人买肯定得有人卖不然交易就没法进行您看涨所以买进而别人可能不看涨所以卖出此所谓 “仁者见仁智者见智”

例如: 12月02日卖出12月份到期执行价格为2.500元的50ETF看涨期权权利金为500元/张

如果到12月05日50ETF价格下跌则权利金也下跌比如下跌到300元/张则做一个反向交易(平仓):

例: 12月05日买入12月份到期执行价格为2.500元的50ETF看涨期权权利金为300元/张则盈利200元(500-300)

由于卖方的最大收益是权利金因此需要像期货一样交保证金至于交多少由交易所确定

至此您也许会说卖方的最大收益只有权利金那风险不是很大吗?其实风险大小在于对期货价格的走势分析买方认为价格会涨如果价格下跌则卖方收益不也一样可观吗?

而且从国外实践看卖方收益的确也有可观的时候而买方损失权利金的也很多这就像做期货有人买就有人卖;有人亏就有人赚大家对后市的看法不可能一样

具体来说卖方可以是:与买方持不同意见的人持买仓平仓的人(原来买的人现在平仓)不同交易策略使用的人期货与期权套利者做市商

3.期权合约

三、看跌期权交易

1.看跌期权概念分析

在以上分析我们只引进了看涨期权概念其实还有一个概念 “看跌期权”

股民在股票下跌时总是被套如果也像看涨期权的买方一样能把价格确定或对价格下跌风险有自主权该多好!

看跌期权就是只要交了权利金就可以保证按执行价格卖出的权利比如股票价格为12元您交了3元权利金就可以保证在任何时候按12元卖出如果股票价格跌到8元5元3元您都可以按12元执行如果价格涨到161820元以上您可以让期权作废按更高价格卖出

到此您可能已看出期权奥妙!交了权利金就有自主权而且不需要受熊市的煎熬

不管是看有没有像刷宝一样的赚钱软件涨期权还是看跌期权期权都给您自主权只要您愿意先付出一定的权利金

12月02日买入12月份到期执行价格为2.500元/的50ETF看跌期权权利金为500元/张就获得了权利(50ETF沽12月2500合约)

如果之后50ETF价格下跌的话那认沽期权的权利金会上涨比如涨到800元/张

则: 12月05日卖出12月份到期执行价格为2.500元/的50ETF看跌期权权利金为800元/张因此赚300元/张(800-500)

2.看跌期权卖方

至于看跌期权卖方与看涨期权一样

至此期权买方的好处您是看得很清是否担心谁做卖方呢?不用担心您认为价格要下跌买进看跌期权价格就一定会下跌呢?

如果您认为价格肯定(十拿九稳)下跌那您就做期全买方不用做期权卖方做期权就是不怕一万就怕万一您认为下跌别人认为不会则别人做卖方

四、执行期权与自动结算

期权因买方支付了权利金而给予了执行的权利那么执行之后的结果是什么呢?

12月05日买入12月份到期执行价格为2.500元/50ETF看涨期权权利金为500元/张

到行权期时如果您想执行该权利则可以按2.500元/获得50ETF现货这时不管50ETF是什么价格我们之所以用 “执行价格”顾名思义就是执行时获得的价格如果您执行了权利则权利金就完全损失

如果您买了期权由于风险就权利金那么多您可能成交后就不管了也可能把这事忘了没关系只要在到期日您的期权有赚头(50ETF现价价格与执行价格的差对您有利)交易所会自动将现货价格与执行价格之间的差划到您的账户。

如果您对以上内容已经理解、掌握,我认为您已经入门了,可以考虑参加期权交易了。

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关于期权的更多知识 我们会在后期的推送中给大家讲到

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长假后首个交易日商品期市“农强工弱”

“十一”国庆长假后的首个交易日,国内商品市场和股市整体表现平稳。不过,在假期期间外盘原油大跌、贵金属和农产品(000061,股吧)等品种上扬的影响下,国内商品期市呈现分化走势,农产品普遍上涨,能化、有色、黑色等周期类商品延续节前偏弱格局。

国庆长假期间,美国ADP新增就业数据远不及预期,美国制造业PMI更是下滑至10年来的最低点,叠加特朗普弹劾调查发酵及美欧贸易摩擦升级等事件,疲弱的经济数据引发了市场对经济衰退的担忧。 受此影响,国际油价连续下跌,累计跌幅超4%;欧美股市上演“过山车”行情;贵金属则先抑后扬,COMEX金价重回1500美元/盎司上方。在USDA报告利多的影响下,CBOT大豆、玉米期货大幅上涨。

相比国际市场的“波澜壮阔”,国内市场总体平稳。10月8日,A股市场表现稳定,截至当日收盘,上证综指微涨0.29%,深证成指收涨0.30%,创业板指数小幅下跌0.67%,上证50、沪深300股指期货主力合约分别上涨0.36%、0.15%,中证500股指期货小幅下跌0.40%。

“A股市场表现平稳,一方面是因为美股等国外股市波动主要是受本国经济变化影响,与国内市场关联性不强;另一方面,国内加大逆周期调节力度减缓了市场对经济下行压力的担忧。”光大期货研究所所长叶燕武对期货日报记者说。

展开剩余63%

混沌天成期货股指研究员于洁认为,新一轮中美经贸高级别磋商即将举行提振了市场情绪,“尽管磋商结果仍充满不确定性,但市场预期较为充分,贸易摩擦对股市的影响趋弱”。

长假后的首个交易日,国内商品市场总体表现也比较平稳。苹果、鸡蛋、黄大豆二号等农产品期货涨幅较大,其中苹果期货主力合约涨幅达4.98%,鸡蛋期货主力合约涨幅为2.49%。除强麦、粳米期货外,其他农产品期货均收涨。能源化工板块除个别品种外均表现较弱,燃料油、原油、塑料期货主力合约分别下跌1.88%、1.76%、1.13%。黑色系商品走势分化明显,螺纹钢、热卷期货领跌,跌幅分别为2.32%、1.84%,焦煤、铁矿石期货表现较强,分别上涨1.41%和0.77%。

“与外盘联动性最强的农产品是豆粕和油脂,其中豆粕对外盘波动最为敏感。在USDA报告利多和刺激生猪养殖等因素的带动下,豆粕远期消费预期转好,豆粕期货远月合约一度领涨。国内玉米与外盘联动性较弱,长假期间美国玉米价格上涨对其影响有限,当前国内正值新玉米上市,价格延续下行走势。”光大期货农产品总监王娜说,鸡蛋期货节后首个交易日的强势表现,更多是受心理因素影响,节后看涨情绪依旧不减,“鸡蛋现货价格受阶段性供需影响大,长假期间蛋价先跌后涨,此外猪瘟疫情导致肉鸡消费转好,淘汰鸡价格居高不下也支撑了鸡蛋现货价格”。

在国际油价不断下行的背景下,国内燃料油、原油、LLDPE等能源化工期货主力合约昨日表现较弱。有分析人士认为,国际油价下跌主要的驱动因子在于沙特产能恢复超预期。当前市场关注的焦点有两个方面:一是新一轮中美经贸高级别磋商情况,二是中东地缘政治局势。在供给不受较大影响的情况下,油价的反弹力度较弱。

对于黑色系商品的分化走势,方正中期期货产业发展部负责人王盼霞认为,在长假后钢厂全面复产的压力下,铁矿石、焦煤等原料商品要强于螺纹钢、热卷等钢材品种。

“国庆长假期间,全品种钢材库存增加129万吨,虽然与去年同期变化不大,但由于今年国庆长假期间钢材产量较去年同期低,因此市场预期后期会提前出现累库情况,利空螺纹钢等品种。对于钢厂、焦化厂来说,在冬季限产来临之前,未来一个月能够正常生产,会集中进行原材料采购。相比之下,铁矿石、焦炭等原料品种较为强势。”国泰君安期货资深研究员金韬解释说。

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